Ce plan est un placement alternatif agressif (Hedging), et ne devrait pas en principe dépasser le 20% de votre portefeuille d’investissement. Vous pouvez vous attendre à de belles performances en acceptant une volatilité ou un drawdown important par rapport aux autres placements plus traditionnels.
Présentation du plan System5 (GSB5 v.2)
Algorithme de gestion systémique.
Basé sur les contrats « futures » des indices S&P 500 et CAC 40, la stratégie du plan System5-Portfolio consiste à entrer dans le marché dans le sens de la tendance de fond, lors d'un retracement.
Le système est à considérer comme un système « Swing ». L’horizon de temps dans le marché est de 1 à 15 jours env.
Les critères d'entrée sont filtrés par la tendance moyen-Iong terme, par la volatilité (ATR - Average True Range), par l’analyse des mouvements court terme (afin de déterminer un retracement - PuIlBack) et par certains autres indicateurs.
Le système de base a été créé en avril 2005. En avril 2008, dans le but d'améliorer la régularité des performances, il a été apporté une légère modification dans les filtres et les règles de sécurité. Mais avant tout le système a été doublé par un deuxième contrat, servant à laisser courir les gains plus longtemps. Le 1er contrat sortant toujours selon les règles de base.
De plus, le système a été ajusté pour un second marché, celui européen par le biais du CAC 40. Ainsi la volatilité et la régularité des résultats globaux ont été lissés.
En avril 2009, la version 2 du système a vu le jour. Amélioration de la performance et diminution du risque en sont le résultat; ceci grâce à des liens plus étroits avec la volatilité, pour l’ensemble du portefeuille. C'est cette version qui est proposée aujourd'hui.
Ce système peut être utilisé comme couverture de portefeuille actions, car c'est dans les périodes de baisse des marchés actions, que ses résultats sont les meilleurs.
